Старший риск-менеджер на разработку инструмента стресс-тестирования и моделей кредитного риска
Копировать
Задачи:
- Разработка подходов и сценариев автоматического стресс-тестирования с учетом отраслевых особенностей и крупности клиентов, создание методологической базы для автоматизированной процедуры стресс-тестирования;
- Проведение исследований и подготовка отчётов по стресс-тестированию корпоративного портфеля;
- Разрабатывать PD модели для заемщиков СБ и КИБ;
- Разрабатывать LGD/EAD модели для заемщиков СБ и КИБ;
- Проводить аналитику рискованности кредитования отдельных отраслей и осуществлять аналитические исследования при выработке подходов к кредитованию заемщиков блоков КИБ и СБ;
- Проводить статистический анализ при разработке/пересмотре методик портфельных провизий МСФО;
- Разрабатывать BRD на внедрение разработанных моделей;
- Взаимодействовать с сотрудниками других подразделений Банка в рамках разработки и согласования моделей.
Ожидания:
- Высшее образование;
- Владеет Python, SQL, Impala;
- Владение Spark, Airflow, SAS (дополнительный плюс);
- Опыт написания требований для BI.
Условия:
- Гибридный формат работы;
- Офис в центре города;
- Расширенный пакет ДМС в течение 2 недель после трудоустройства;
- Компенсация фитнеса;
- Корпоративные программы обучения.
По всем вопросам можно обращаться к Александре [email protected]
Москва