Портфельный риск-менеджер классического кредитования

Копировать

Откликнуться на вакансию

Задачи:

Мониторинг и анализ качества выдач, существующих портфельных трендов, контроль доходности по кредитному портфелю розничного и малого бизнеса;
Формирование предложений по доработке кредитной политики Банка, по изменению и улучшению процессов кредитования, а также предложений по разработке новых процессов на основании результатов статистического анализа поведения клиентов;
Взаимодействие с командой Кредитной фабрики по инициативам Бизнеса: развитие действующих и внедрение новых продуктов и процессов;
Работа над проектными задачами в рамках проектных команд;
Подготовка материалов на коллегиальные органы по изменению кредитной политики, оценка эффектов проводимых изменений;
Поддержка и контроль работы рисковой стратегии по продукту;
Взаимодействие с командой Департамента продвинутой аналитики по корректировке действующих и разработке новых статистических моделей;
Взаимодействие с командой риск-технологов по доработкам рискового контура системы принятия решений: подготовка и согласование бизнес-требований для изменения рисковой стратегии, контроль результатов тестирования;
Взаимодействие с Финансовым департаментом по контролю за доходностью продукта.

Ожидания:

Высшее образование;
Опыт работы с портфельным анализом в рисках от 2-х лет;
Понимание банковских продуктов/процессов/технологий;
Отличное знание метрик и способов управления: Approval rate (AR), Take rate (TR), Net credit loss (NCL), Default rate (DR), Entry rate (ER), Cure rate (CR), expected loss (EL), expected Return on asset (eRoa);
Знание языков программирования: отличное знание SQL (работа с Hadoop BI), включая сложные запросы и оконные функции, Python (опционально);
Опыт подготовки презентационных материалов на коллегиальные органы.

Условия: